Ý nghĩa & Ví dụ của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính

MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến bởi những trader trong thị trường đầu tư tài chính như chứng khoán, forex, hàng hoá, tiền ảo. 

Chỉ báo này không những giúp trader dự đoán xu hướng giá các sản phẩm, mà còn có thể cung cấp điểm mua bán thích hợp.

Cụ thể cách giao dịch với MACD tại các thị trường sẽ được giới thiệu chi tiết cùng ví dụ thực tế dưới đây:

Biểu đồ EUR/USD trực tuyến

Nhìn vào biểu đồ giá trên có thể thấy xác suất dự báo đúng xu hướng cặp tiền tệ EUR/USD từ MACD khá cao, mặc dù có độ trễ nhất định.

Điều này giúp cho trader có thể lựa chọn vị thế giao dịch (mua hoặc bán) theo xu hướng giá.

•  Mở vị thế mua khi giá bước vào xu hướng tăng.

•  Mở vị thế bán khi giá bước vào xu hướng giảm.

Để dự đoán về xu hướng giá đảo chiều của sản phẩm, trader có thể sử dụng tín hiệu phân kỳ của MACD kết hợp với vận động giá.

Ví dụ:

Biểu đồ S&P 500 trực tuyến

Trên biểu đồ giá của chỉ số S&P500 cho thấy:

 - Khi giá của S&P500 có xu hướng tăng nhưng MACD lại trong xu hướng giảm, điều này tạo ra phân kỳ âm và dự đoán xu hướng giá S&P500 sắp đảo chiều giảm.

- Ngược lại, khi giá của S&P500 có xu hướng giảm nhưng MACD lại trong xu hướng tăng, điều này tạo ra phân kỳ dương và dự đoán xu hướng giá S&P500 sắp đảo chiều tăng.

Lưu ý:

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ với MACD thường được ưu thích hơn với những nhà đầu tư dài hạn để đánh giá nếu xu hướng phân phối của sản phẩm sắp diễn ra hay không.

Tín hiệu phân kỳ có thể dự đoán xu hướng đảo chiều, nhưng nó có thể không diễn ra ngay hoặc chỉ là tín hiệu giả, đặc biệt với xu hướng giá đi ngang (sản phẩm trong thời kỳ tích tích luỹ). 

Xem biểu đồ trực tuyến

Trader có thể đơn giản lựa chọn thông số mặc định của MACD với:

-        Đường MACD được tính bằng EMA12 và EMA26 (thể hiện bằng đường màu xanh).

-        Đường tín hiệu EMA9 (thể hiện bằng đường màu đỏ).

Khung thời gian ngắn cho người giao dịch trong ngày (~ 15 phút ~ 4 giờ) hoặc khung thời gian dài hơn với những người muốn giữ vị thế lâu hơn (khung ngày ~ tuần…).  

-        Khi đường MACD cắt xuống đường tín hiệu sẽ cho điểm bán.

-        Khi đường MACD cắt lên đường tín hiệu sẽ cho điểm mua.

Lưu ý: Ngoài việc điều chỉnh các khung giờ khác nhau theo vị thế nắm giữ, trader còn có thể điều chỉnh chu kỳ của MACD để giao dịch.

Ví dụ: 

Biểu đồ USD/CAD trực tuyến

Nhiều trader nhận thấy trong giao dịch forex việc điều chỉnh các chu kỳ của MACD từ MACD(12,26,9) cho khung thời gian từ 01 giờ ~ 04 giờ sang MACD(24,52,9) cho khung thời gian 30 phút, tạo ra điểm mua bán tốt hơn với trader giao dịch trong ngày.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh các chu kỳ MACD này sẽ cần nhiều kiểm nghiệm giao dịch, phù hợp với từng thị trường và chiến lược giao dịch khác nhau.

- Thông thường khi đường MACD và đường tín hiệu đều hướng xuống dưới và nằm dưới đường cơ sở, xu hướng giảm có tính xác nhận cao hơn. Đây cũng là dạng vận động của MACD chuyển từ dương sang âm.

Ví dụ: 

Biểu đồ vàng trực tuyến

Trên biểu đồ giá vàng, ta có thể thấy khi MACD và đường tín hiệu đi từ trạng thái dương sang âm và MACD cắt xuống đường tín hiệu, xu hướng giảm của vàng được thể hiện rõ nét và tiếp diễn lâu hơn so với việc MACD cắt xuống đường tín hiệu khi vẫn nằm trên đường cơ sở.

- Ngược lại, khi đường MACD và đường tín hiệu đều hướng lên trên và nằm trên đường cơ sở, hay MACD chuyển từ âm sang dương, xu hướng tăng có xác suất cao hơn.

Ví dụ: 

Biểu đồ khí tự nhiên trực tuyến

Trên biểu đồ giá của Khí tự nhiên, có thể thấy khi MACD và đường tín hiệu chuyển từ âm sang dương và nằm trên đường cơ sở, xu hướng tăng giá của Khí tự nhiên tiếp diễn lâu hơn, dù có chỉnh một vài phiên, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng giá.

Lưu ý: Từ những phân tích trên có thể thấy, đối với những trader muốn giữ vị thế lâu hơn nhằm gia tăng lợi nhuận có thể tận dụng điểm này của MACD. 

Khi MACD cắt lên đường tín hiệu và chuyển từ trạng thái âm sang dương, trader có thể tiếp tục nắm giữ vị thế cho đến khi MACD đảo chiều từ dương sang âm. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tạo ra rủi ro cao hơn khi xu hướng đảo chiều đột ngột.

Ngoài ra, trader còn có thể dựa vào biểu đồ tần suất của MACD để xác định điểm mua bán. Khi biểu đồ tần suất nằm dưới đường cơ sở và bắt đầu mở rộng (phân kỳ giữa MACD và tín hiệu lớn dần) sẽ cho tín hiệu mua và khi biểu đồ tần suất thu hẹp về phía đường cơ sở (hội tụ giữa MACD và đường tín hiệu) sẽ cho điểm bán.

MACD còn có khả năng đánh giá sức mạnh dòng tiền hay điểm quá mua và quá bán của sản phẩm. Khi vận động giá đến điểm quá mua hoặc quá bán thì xu hướng thường chững lại hoặc đảo chiều để tìm về điểm cân bằng cung cầu.

Trader có thể dự báo xu hướng sắp diễn ra hoặc lựa chọn giao dịch với điểm quá mua (mở vị thế bán) và điểm quá bán (mở vị thế mua).

Ví dụ:

Biểu đồ cổ phiếu Microsoft trực tuyến

Trong biểu đồ giá của Microsoft, khi MACD đổi chiều tăng đột ngột và di chuyển nhanh hơn và tạo khoảng cách xa hơn phía trên với đường tín hiệu thì xảy ra tình trạng quá mua. 

Ngược lại, khi MACD đổi chiều chiều giảm, nằm phía dưới đường tín hiệu và tạo khoảng cách xa hơn sẽ xảy ra tình trạng quá bán.

Lưu ý: Nếu trader mới tham gia thị trường, chưa quen với việc xem điểm quá mua và quá bán bằng MACD, có thể kết hợp với chỉ báo sức mạnh tương đối RSI để xác nhận lại. 

Trên đây là tổng hợp tất cả các ý nghĩa và ứng dụng của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính tại các thị trường khác nhau. Hy vọng, bạn đọc có được kiến thức cần thiết để bắt đầu thực hành và áp dụng cho chiến lược đầu tư của mình.

• Mô hình giá là gì? Cẩm nang chi tiết về các mô hình giá

• Tổng hợp các mô hình vai đầu vai (Head&Shoulders)
  

• Mô hình 2 đỉnh là gì? Hướng dẫn sử dụng Mô hình 2 đỉnh (Double Top)

• Kênh xu hướng/Kênh giá (Price channel) là gì?

• Đường Trendline là gì và cách vẽ Trendline
  

• Đường EMA là gì? Giải thích về đường trung bình động hàm mũ (EMA)

• Tổng hợp các đường MA (Moving Average)

• Đường SMA là gì? Giải thích về đường trung bình động đơn giản(SMA)
  

• Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

• MACD là gì và Đường MACD hoạt động như thế nào?