Đường EMA là gì? Giải thích về đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động hàm mũ (Đường EMA – Exponential Moving Average) là một chỉ báo kỹ thuật giúp trader dự báo xu hướng giá sản phẩm, với việc tính toán tập trung nhiều về trọng số và ý nghĩa đối với các dữ liệu giá gần nhất.

Trong đó:

• Pt: là giá đóng cửa của sản phẩm trong khung thời gian lựa chọn

• Hệ số làm mịn có thể sử dụng những giá trị khác nhau, nhưng phổ biến nhất là giá trị = 2

• Số chu kỳ là số lượng giờ, phiên giao dịch lựa chọn. Ví dụ EMA10 theo khung ngày là 10 ngày giao dịch.

• EMA (t-1) là giá trị EMA của phiên trước đó.

• EMAt là giá trị EMA hiện tại.

Ví dụ đường EMA trên biểu đồ giá:

Biểu đồ trực tuyến trên Mitrade

• Giống như những chỉ báo trung bình động khác, đường EMA được sử dụng phổ biến cho việc xem xét xu hướng giá sản phẩm. Khi sản phẩm trong xu hướng tăng, đường EMA sẽ hướng lên trên; ngược lại, trong xu hướng giảm giá, đường EMA sẽ hướng xuống dưới.

  
  

• Nhờ vào việc đặt trọng số vào các dữ liệu giá gần nhất mà đường EMA có thể giảm bớt được các tác động tiêu cực về độ trễ xu hướng giá, đặc biệt so với đường trung bình động đơn giản (SMA). 

  
  

  EMA bám sát hành động giá và phản ứng nhanh hơn, giúp đưa ra tín hiệu với xác suất chính xác cao hơn.

  
  

• Các đường EMA có thể được sử dụng trong ngắn hạn là EMA9, EMA20 (hoặc EMA12 & EMA26) ; đường EMA trung hạn là EMA 50; đường EMA dài hạn là EMA 100, EMA 200. 

  
  

  Tuỳ thuộc vào chiến lược giao dịch của từng trader mà sử dụng những đường SMA khác và điều chỉnh theo khung giờ tương ứng.

• Đường EMA có độ trễ nhất định về việc dự báo xu hướng giá vì việc tính toán dựa hoàn toàn vào dữ liệu giá trong quá khứ. 

  
  

  Điều này cũng có nghĩa đường EMA không mang nhiều ý nghĩa trong thị trường hiệu quả.

  
  

• Đường EMA đưa ra tín hiệu về xu hướng giá hiện tại nhưng sẽ không thể đảm bảo chắc chắn đúng về xu hướng diễn ra trong tương lai. 

  
  

  Những tín hiệu sai có thể xảy ra trong thị trường biến động mạnh, đặc biệt với đường EMA ngắn hạn khiến rủi ro tăng cao.

* Sử dụng 01 đường EMA để xác định điểm mua bán theo nguyên tắc:

+ Khi đường EMA hướng lên trên và giá đóng cửa phía trên đường EMA, mở lệnh mua.

+ Khi đường EMA hướng xuống dưới và giá đóng cửa phía dưới đường EMA, mở lệnh bán.

+ Khi đường EMA đi ngang, không rõ xu hướng giá thì không giao dịch.

Ví dụ: 

Biểu đồ trực tuyến trên Mitrade

* Sử dụng 02 đường EMA trở lên để xác định điểm mua bán theo nguyên tắc:

- Trader có thể sử dụng kết hợp các đường EMA với nhau để tăng độ tin cậy trong việc xác nhận xu hướng giá và tìm điểm mua bán. Tuỳ vào chiến lược đầu tư mà trader lựa chọn các đường EMA với chu kỳ khác nhau.

- Với trader ngắn hạn, có thể là giao dịch trong ngày hoặc trong tuần thì sử dụng các đường EMA9 và EMA20 với khung thời gian theo giờ hoặc ngày để xác định điểm mua bán thông qua các điểm giao cắt.

Ví dụ: 

Biểu đồ Tesla trực tuyến

Để tìm điểm mua bán ngắn hạn đối với cổ phiếu Tesla, chúng ta sử dụng đường EMA9 và đường EMA20 với khung thời gian 04 giờ.

+ Khi EMA9 cắt xuống EMA20 với độ dốc xuống khá lớn cho thấy xu hướng giảm, mở vị thế bán 1 như trên biểu đồ giá. Khi đường EMA9 cắt lên đường EMA20 thì đóng vị thế.

+ Khi EMA9 cắt lên EMA20 với độ dốc lên khác lớn cho thấy xu hướng tăng, mở vị thế mua 2 như trên biểu đồ. Khi đường EMA9 cắt xuống đường EMA thì đóng vị thế.

- Đối với trader trung hạn (sử dụng đường EMA 20 với EMA 50) với khung giờ ngày, trader dài hạn (sử dụng đường EMA 50 với EMA100 hoặc EMA100 với EMA200) với khung giờ ngày hoặc tuần. Áp dụng cách tương tự về điểm giao cắt của đường EMA với chu kỳ ngắn hơn và EMA với chu kỳ dài hơn cùng độ dốc EMA để xác định điểm mua bán.

Ghi chú:

Việc kết hợp 02 đường EMA trong giao dịch tương tự như chỉ báo kỹ thuật EMA chéo/ cắt qua (EMA Cross). Các đường EMA trong chỉ báo EMA Cross có thể điều chỉnh theo mong muốn của người sử dụng.

Ví dụ: 

Biểu đồ Apple trực tuyến

Đường EMA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản phổ biến được sử dụng trong giao dịch đầu tư tài chính. 

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao trong việc xác định điểm mua bán hay xu hướng giá thì trader nên kết với với những công cụ giao dịch khác như chỉ số RSI, MACD… hay thông tin thị trường. 

•    Đường MAE là gì? Cách sử dụng đường trung bình Envelopes (MAE) 

•    Đường SMA là gì? Giải thích về đường trung bình động đơn giản(SMA)

•   Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

•   Ý nghĩa & Ví dụ của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính