Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

Đường trung bình động (moving average), viết tắt là đường MA-là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thị trường tài chính hiện nay. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, trung bình động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư; tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch thường phạm một số sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng đường trung bình động trong giao dịch. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn những điều các nhà giao dịch cần biết khi chọn loại và độ dài cho một đường MA hoàn hảo và cách sử dụng đường trung bình động khi đưa ra quyết định giao dịch.

Theo sát hơn 400 thị trường tài chính hot trên Mitrade

Đường trung bình động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục. 

Đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật dữ liệu tài chính, như giá cổ phiếu, lợi nhuận hoặc khối lượng giao dịch. Chỉ số trung bình động được lấy trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch chọn.

Trong phân tích kỹ thuật tài chính, chỉ số trung bình động được sử dụng rộng rãi bằng cách lọc độ nhiễu ra khỏi các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên. Đây là một chỉ số theo xu hướng bởi vì chỉ số này dựa trên giá cả trong quá khứ.

Ba đường trung bình động cơ bản và thường được sử dụng là: 

֎ Đường trung bình động đơn giản (SMA)

֎ Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính(WMA) 

֎ Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ (EMA)

Thị trường chứng khoán Mỹ dao động mạnh, cho nên tôi sẽ lấy chỉ số S&P 500 làm một ví du của cách ứng dụng đường MA:

Phân tích gía trị chỉ số S&P 500 hiện tại theo đường MA-Nguồn: Mitrade

 Trên hình là ba đường trung bình động MA50 , MA100, MA200 lần lượt lấygiá trị trung bình của chu kỳ 50 ,100,200 ngày để đánh giá xu hướng. 

Có thể thấy trong 2020-2022 hầu như giá khi chạm đến đường MA50 đều bật lên lại. 

Cho đến đầu năm 2022, khi mà nhiều sự kiện bất lợi cho thị trường xảy ra cùng lúc khiến cho giá đã xuyên thủng cả 3 đường , báo hiệu một xu hướng đảo chiều giảm cho giai đoạn sau đó. Và hiện tại 4/2023, chỉ sô SP500 đang dao động sideway đi ngang xung quanh 3 đường trung bình trên.

2.1 Đường SMA – Trung bình động đơn giản

Trung bình động đơn giản(Simple Moving Average) là đường trung bình cộng được tính bằng mức giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số kỹ thuật này được dùng để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược lại với xu hướng.

Hình 1. SMA - Đường trung bình động đơn giản của DẦU WTI. Nguồn: Sàn Mitrade

Để tính được mức SMA, ta lấy tổng giá chứng khoán trong khoảng (n) chia cho khoảng thời gian (n). 

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: SMA của AAPL trong 5 ngày từ 02/03 đế 06/03

SMA (AAPL)=  ( 289.03 + 289.03 + 302.74 + 289.32 + 298.81)/5   = 294.564

2.2Đường WMA - Trung bình tỉ trọng tuyến tính

Trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây(Các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất) so với giá cũ. Dữ liệu của mỗi giai đoạn được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định bởi số lượng thời gian được chọn (trọng số lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự).

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: 

2.3Đường EMA - Trung bình lũy thừa theo hàm mũ

Đường EMA là một đường trung bình di động(Exponential Moving Average) đặt trọng số và tầm quan trọng lên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Chỉ số kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình trong lịch sử. Các nhà giao dịch thường sử dụng số ngày EMA khác nhau, ví dụ: trung bình EMA 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.

Hình 2 Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ-Nguồn: Investopedia

Ba bước cơ bản để tính toán Đường EMA là:

-B1: Tính đường SMA.

-B2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn / trọng số cho đường EMA trước đó.

-B3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức tính:

Trong đó: 

Pt= giá đóng cửa hôm nay

k = 2/ (Số ngày trong chu kỳ EMA + 1)

EMAy = Giá trị EMA ngày trước đó

Đường trung bình động chắc chắn là công cụ giao dịch phổ biến nhất. Để sử dụng chúng tốt nhất cho giao dịch của mình, các nhà đầu tư có thể theo dõi 3 bước dưới đây:

Bước 1: Lựa chọn trung bình động: EMA hay SMA?

Việc lựa chọn đường trung bình có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn. Đầu tiên nhà giao dịch phải nắm rõ được sự khác biệt giữa 2 loại đường trung bình động này để biết được ưu và nhược điểm của nó.

EMA cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu sớm hơn nhưng nó cũng cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu sai hơn. 

SMA cung cấp các tín hiệu ít hơn và muộn hơn, nhưng cũng ít tín hiệu sai hơn trong thời gian biến động.

Bước 2: Lựa chọn thời gian tốt nhất 

Bạn phải bám vào các đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất để có kết quả tốt nhất.

Một nhà giao dịch ngắn hạn cần một đường trung bình nhanh và phản ứng với sự thay đổi giá ngay lập tức. Đó là lý do tại sao nó thường tốt nhất cho những người giao dịch hàng ngày gắn bó với EMA ngay từ đầu. 

Thường có 3 đường trung bình di chuyển (MA) cụ thể bạn nên nghĩ về việc sử dụng bao gồm MA 9 ngày; MA 21 ngày, và MA 50 ngày. 

Còn với một nhà giao dịch dài hạn, trước tiên nên chọn SMA và sử dụng các đường trung bình động với thời hạn cao hơn để tránh nhiễu và tín hiệu sớm, ví dụ: MA 50 ngày, MA 100 ngày, MA 200/250 ngày.

Bước 3: Sử dụng trung bình động

Trung bình động là một công cụ đa diện có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, các đường trung bình động có giúp nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng và bộ lọc xu hướng. 

Ngoài ra, nó cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Một điểm đáng chú ý là chỉ số Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường trung bình động mà các nhà gao dịch cũng có thể sử dụng.

Sàn Mitrade-nền tảng thông minh, chi phí giao dịch thấp, giao dịch 24/7>>>Giao Dịch Ngay 

Joseph E Granville, một cây bút chuyên viết về tài chính cũng như một diễn giả cho các buổi hội thảo đầu tư nổi tiếng. Ông được coi là một thiên tài phân tích kỹ thuật. 

Trong cuốn “New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit” phát hành năm 1976, ông có phân tích về đường trung bình động trong 200 ngày. Đường trung bình động 200 ngày được cho là chỉ số đáng tin cậy và có lợi nhất về hướng đi của các cổ phiếu. 

8 quy tắc cơ bản để giao dịch thành công bằng cách sử dụng biểu đồ giá trung bình động 200 ngày này như sau:

(1) Nếu đường trung bình động 200 ngày bị san phẳng hoặc tăng sau đợt giảm giá trước đó, và giá cổ phiếu thâm nhập vào đường trung bình đó ở phía tăng thì đây là một tín hiệu mua.

(2) Nếu giá của cổ phiếu giảm xuống và chạm đường giá trung bình động 200 ngày trong khi đường trung bình vẫn tăng, đây cũng được coi là một cơ hội mua.

(3) Nếu giá cổ phiếu nằm trên đường 200 ngày hướng lên (tăng) và giá đang giảm dần về đường trung bình động nhưng không thấp hơn và bắt đầu tăng trở lại, đây là tín hiệu mua.

(4) Nếu giá cổ phiếu giảm quá nhanh dưới đường trung bình động 200 ngày đang giảm, và có xu hướng quay trở lại đường trung bình thì cổ phiếu có thể được mua cho sự gia tăng kỹ thuật ngắn hạn này.

(5) Nếu đường trung bình 200 ngày bị san phẳng sau mức tăng trước đó hoặc đang giảm và giá của cổ phiếu thâm nhập vào đường đó ở phía giảm thì đó là một tín hiệu bán chính.

(6) Nếu giá của cổ phiếu tăng trên đường giá trung bình động 200 ngày trong khi đường trung bình vẫn giảm, đây cũng được coi là một cơ hội bán.

(7) Nếu giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động 200 ngày hướng xuống (giảm) và giá đang tăng dần về đường trung bình động nhưng không vượt qua và bắt đầu giảm trở lại, đây là tín hiệu bán.

(8) Nếu giá cổ phiếu tăng quá nhanh so với đường trung bình 200 ngày và có xu hướng quay trở lại đường trung bình thì cổ phiếu có thể được bán cho phản ứng kỹ thuật ngắn hạn này.

Ví dụ áp dụng nguyên tắc 1,3,8 đường MA200 của Joseph E Granville (Nguồn : vietcophieu.com) 

Đường trung bình động(MA) rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán bởi vì chúng có thể làm mịn dữ liệu giá, hình thành các đường xu hướng, và tạo ra một trợ giúp trực quan dễ hiểu. 

Được phát triển như một công cụ thống kê để sử dụng kết hợp với các dữ liệu kéo dài trong một khoảng thời gian cụ thể, các đường trung bình động đã được chứng minh là rất phù hợp cho biểu đồ giá cũng như các chỉ số khác.

•    Đường MAE là gì? Cách sử dụng đường trung bình Envelopes (MAE) 

•    Đường SMA là gì? Giải thích về đường trung bình động đơn giản(SMA)

•   Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

•    Ý nghĩa & Ví dụ của chỉ báo MACD trong giao dịch đầu tư tài chính