Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

Đường trung bình động (moving average), viết tắt là đường MA-là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thị trường tài chính hiện nay. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, trung bình động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư; tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch thường phạm một số sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng đường trung bình động trong giao dịch. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn những điều các nhà giao dịch cần biết khi chọn loại và độ dài cho một đường MA hoàn hảo và cách sử dụng đường trung bình động khi đưa ra quyết định giao dịch.

Theo sát hơn 300 thị trường tài chính hot trên Mitrade

Đường trung bình động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục. 

Đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật dữ liệu tài chính, như giá cổ phiếu, lợi nhuận hoặc khối lượng giao dịch. Chỉ số trung bình động được lấy trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch chọn.

Trong phân tích kỹ thuật tài chính, chỉ số trung bình động được sử dụng rộng rãi bằng cách lọc độ nhiễu ra khỏi các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên. Đây là một chỉ số theo xu hướng bởi vì chỉ số này dựa trên giá cả trong quá khứ.

Ba đường trung bình động cơ bản và thường được sử dụng là: 

֎ Đường trung bình động đơn giản (SMA)

֎ Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính(WMA) 

֎ Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ (EMA)

Thị trường chứng khoán Mỹ dao động mạnh, cho nên tôi sẽ lấy chỉ số S&P 500 làm một ví du của cách ứng dụng đường MA:

Phân tích gía trị chỉ số S&P 500 hiện tại-Nguồn: Stockcharts

Việc hạ giá và hồi phục của các thị trường chứng khoán trong hai tuần qua đã khiến các nhà đầu tư lo lắng và làm cho thị trường tiếp tục sụt giảm. 

Cả hai Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều cắt qua các đường trung bình động 50, 100 và 200 ngày của chúng trong vài ngày vừa qua.

Có hai lần trong hơn tám năm qua, S&P 500 đã chạm mức trung bình động 200 ngày trong biểu đồ hàng tuần và cả hai lần đó, giá S&P 500 đều tăng mạnh trở lại. Như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, chỉ số này đều nằm trên tất cả các đường trung bình động của nó vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 và hiện nay, nó đang nằm giữa khoảng trung bình động 50 và 100 ngày. 

Vùng hỗ trợ trung bình động 200 ngày là 2.637 hoặc thấp hơn 11% so với giá trị hiện tại. Nếu giá rơi xa như vậy, nó sẽ giảm 22% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó.

2.1Đường SMA – Trung bình động đơn giản

Trung bình động đơn giản(Simple Moving Average) là đường trung bình cộng được tính bằng mức giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số kỹ thuật này được dùng để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược lại với xu hướng.

Hình 1. SMA - Đường trung bình động đơn giản của DẦU WTI. Nguồn: Sàn Mitrade

Để tính được mức SMA, ta lấy tổng giá chứng khoán trong khoảng (n) chia cho khoảng thời gian (n). 

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: SMA của AAPL trong 5 ngày từ 02/03 đế 06/03

SMA (AAPL)=  ( 289.03 + 289.03 + 302.74 + 289.32 + 298.81)/5   = 294.564

2.2Đường WMA - Trung bình tỉ trọng tuyến tính

Trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây(Các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất) so với giá cũ. Dữ liệu của mỗi giai đoạn được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định bởi số lượng thời gian được chọn (trọng số lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự).

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: 

2.3Đường EMA - Trung bình lũy thừa theo hàm mũ

Đường EMA là một đường trung bình di động(Exponential Moving Average) đặt trọng số và tầm quan trọng lên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Chỉ số kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình trong lịch sử. Các nhà giao dịch thường sử dụng số ngày EMA khác nhau, ví dụ: trung bình EMA 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.

Hình 2 Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ-Nguồn: Investopedia

Ba bước cơ bản để tính toán Đường EMA là:

-B1: Tính đường SMA.

-B2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn / trọng số cho đường EMA trước đó.

-B3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức tính:

Trong đó: 

Pt= giá đóng cửa hôm nay

k = 2/ (Số ngày trong chu kỳ EMA + 1)

EMAy = Giá trị EMA ngày trước đó

☑️ Hơn 100 thị trường,T+0, sàn được quy định

☑️ 50$* quỹ trải nghiệm&bonus lên đến $3000*

☑️ Giao dịch đòn bẩy, 0 hoa hồng, spread thấp

☑️ Công cụ quản lý rủi ro và học trading FREE

(*Áp dụng các điều khoản)

2.1 Đường SMA – Trung bình động đơn giản

Trung bình động đơn giản(Simple Moving Average) là đường trung bình cộng được tính bằng mức giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số kỹ thuật này được dùng để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược lại với xu hướng.

Hình 1. SMA - Đường trung bình động đơn giản của DẦU WTI. 

Nguồn: Sàn Mitrade

Để tính được mức SMA, ta lấy tổng giá chứng khoán trong khoảng (n) chia cho khoảng thời gian (n). 

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: SMA của AAPL trong 5 ngày từ 02/03 đế 06/03

SMA (AAPL)=  ( 289.03 + 289.03 + 302.74 + 289.32 + 298.81)/5   = 294.564

2.2 Đường WMA - Trung bình tỉ trọng tuyến tính

Trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây(Các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất) so với giá cũ. Dữ liệu của mỗi giai đoạn được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định bởi số lượng thời gian được chọn (trọng số lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự).

Công thức tính

Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: 

2.3 Đường EMA - Trung bình lũy thừa theo hàm mũ

Đường EMA là một đường trung bình di động(Exponential Moving Average) đặt trọng số và tầm quan trọng lên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Chỉ số kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình trong lịch sử. Các nhà giao dịch thường sử dụng số ngày EMA khác nhau, ví dụ: trung bình EMA 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.

Hình 2 Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ-Nguồn: Investopedia

Ba bước cơ bản để tính toán Đường EMA là:

- B1: Tính đường SMA.

- B2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn / trọng số cho đường EMA trước đó.

- B3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức tính:

Trong đó: 

Pt= giá đóng cửa hôm nay

k = 2/ (Số ngày trong chu kỳ EMA + 1)

EMAy = Giá trị EMA ngày trước đó

Rất đơn giản nhưng trước tiên bạn cần có 1 tài khoản giao dịch trên Mitrade trước. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bước tạo tài khoản và giao dịch với đường MA trên Mitrade.

► Bước 1: Tạo tài khoản trên Sàn Mitrade

Bạn sẽ có 2 lựa chọn trên Mitrade khi tạo tài khoản đó là:

Chỉ cần điền các thông tin cá nhân cần thiết và cung cấp số điện thoại của bạn là đã có thể đăng ký thành công.

Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật 

► Bước 2: Truy cập vào thị trường yêu thích.

Mitrade hiện cung cấp hơn 300 thị trường khác nhau, bạn có thể dễ dàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Gồm có:

● Forex: 60 cặp tiền tệ hot

● Tiền điện tử: BTC, ETH, BCH, LTC và XRP v.v

● Hàng hóa: Kim loại quý và dầu thô

● Chỉ số: 13 chỉ số chứng khoán

● Cổ phiếu: 200+ cổ phiếu hàng đầu

Thanh công cụ trên Mitrade có rất nhiều chức năng giúp bạn tùy chỉnh biểu đồ theo ý muốn của mình

Ngoài ra bạn cũng có thể thêm rất nhiều đường chỉ báo khác để có quyết định chính xác hơn bằng cách click vào “Các chỉ báo”

Các biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật miễn phí -Nguồn: Sàn Mitrade

Sau khi có được dự đoán, lúc này bạn chỉ cần đặt lệnh Mua/Bán và sử dụng công cụ quản lý rủi ro.

Mitrade cung cấp cho bạn các công cụ như: Lệnh chốt lời, lệnh dừng lỗ, lệnh cắt lỗ dưới..v.v. Hãy tận dụng tối đa chúng để giảm thiểu những thiệt hại không đáng có.

► Bước 3: Rút lợi nhuận

Cuối cùng là rút lợi nhuận sau khi giao dịch có lãi. Thật đơn giản phải không nào, tất cả chỉ có 3 bước là bạn có thể giao dịch với đường MA trên Mitrade. Nếu bạn là một nhà đầu tư mong muốn làm giàu nhanh chóng và có thể kiếm lợi nhuận trong ngày thì Mitrade chính là sàn giao dịch tốt nhất dành cho bạn.

Đường trung bình động chắc chắn là công cụ giao dịch phổ biến nhất. Để sử dụng chúng tốt nhất cho giao dịch của mình, các nhà đầu tư có thể theo dõi 3 bước dưới đây:

Bước 1: Lựa chọn trung bình động: EMA hay SMA?

Sự khác biệt giữa hai loại trung bình động này rất tinh tế, nhưng việc lựa chọn đường trung bình có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn. Đầu tiên nhà giao dịch phải nắm rõ được sự khác biệt giữa 2 loại đường trung bình động này để biết được ưu và nhược điểm của nó.

EMA cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu sớm hơn nhưng nó cũng cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu sai hơn. 

SMA cung cấp các tín hiệu ít hơn và muộn hơn, nhưng cũng ít tín hiệu sai hơn trong thời gian biến động.

Bước 2: Lựa chọn thời gian tốt nhất 

Bạn phải bám vào các đường trung bình được sử dụng phổ biến nhất để có kết quả tốt nhất.

Một nhà giao dịch ngắn hạn cần một đường trung bình nhanh và phản ứng với sự thay đổi giá ngay lập tức. Đó là lý do tại sao nó thường tốt nhất cho những người giao dịch hàng ngày gắn bó với EMA ngay từ đầu. 

Thường có 3 đường trung bình di chuyển (MA) cụ thể bạn nên nghĩ về việc sử dụng bao gồm MA 9 ngày; MA 21 ngày, và MA 50 ngày. 

Còn với một nhà giao dịch lướt sóng, trước tiên nên chọn SMA và sử dụng các đường trung bình động với thời hạn cao hơn để tránh nhiễu và tín hiệu sớm, ví dụ: MA 50 ngày, MA 100 ngày, MA 200/250 ngày.

Bước 3: Sử dụng trung bình động

Trung bình động là một công cụ đa diện có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, các đường trung bình động có giúp nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng và bộ lọc xu hướng. 

Ngoài ra, nó cũng có thể giúp các nhà giao dịch với giao dịch hỗ trợ và kháng cự. Một điểm đáng chú ý là chỉ số Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên đường trung bình di chuyển mà các nhà gao dịch cũng có thể sử dụng.

Sàn Mitrade-nền tảng thông minh, chi phí giao dịch thấp, giao dịch 24/7>>>Giao Dịch Ngay 

Joseph E Granville, một cây bút chuyên viết về tài chính cũng như một diễn giả cho các buổi hội thảo đầu tư nổi tiếng. Ông được coi là một thiên tài phân tích kỹ thuật. 

Trong cuốn “New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit” phát hành năm 1976, ông có phân tích về đường trung bình động trong 200 ngày. Đường trung bình động 200 ngày được cho là là chỉ số đáng tin cậy và có lợi nhất về hướng đi của các cổ phiếu. 

8 quy tắc cơ bản để giao dịch thành công bằng cách sử dụng biểu đồ giá trung bình động 200 ngày này như sau:

(1) Nếu đường trung bình động 200 ngày bị san phẳng hoặc tăng sau đợt giảm giá trước đó, và giá cổ phiếu thâm nhập vào đường trung bình đó ở phía tăng thì đây là một tín hiệu mua.

(2) Nếu giá của cổ phiếu giảm xuống dưới đường giá trung bình động 200 ngày trong khi đường trung bình vẫn tăng, đây cũng được coi là một cơ hội mua.

(3) Nếu giá cổ phiếu nằm trên đường 200 ngày hướng lên (tăng) và giá đang giảm dần về đường trung bình động nhưng không thấp hơn và bắt đầu tăng trở lại, đây là tín hiệu mua.

(4) Nếu giá cổ phiếu giảm quá nhanh dưới đường trung bình động 200 ngày đang giảm, và có xu hướng quay trở lại đường trung bình thì cổ phiếu có thể được mua cho sự gia tăng kỹ thuật ngắn hạn này.

(5) Nếu đường trung bình 200 ngày bị san phẳng sau mức tăng trước đó hoặc đang giảm và giá của cổ phiếu thâm nhập vào đường đó ở phía giảm thì đó là một tín hiệu bán chính.

(6) Nếu giá của cổ phiếu tăng trên đường giá trung bình động 200 ngày trong khi đường trung bình vẫn giảm, đây cũng được coi là một cơ hội bán.

(7) Nếu giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động 200 ngày hướng xuống (giảm) và giá đang tăng dần về đường trung bình động nhưng không vượt qua và bắt đầu giảm trở lại, đây là tín hiệu bán.

(8) Nếu giá cổ phiếu tăng quá nhanh so với đường trung bình 200 ngày và có xu hướng quay trở lại đường trung bình phả thì cổ phiếu có thể được bán cho phản ứng kỹ thuật ngắn hạn này.

Đường trung bình động(MA) rất phổ biến trong phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán bởi vì chúng có thể làm mịn dữ liệu giá, hình thành các đường xu hướng, và tạo ra một trợ giúp trực quan dễ hiểu. 

Được phát triển như một công cụ thống kê để sử dụng kết hợp với các dữ liệu kéo dài trong một khoảng thời gian cụ thể, các đường trung bình động đã được chứng minh là rất phù hợp cho biểu đồ giá cũng như các chỉ số khác.

Tài khoản Demo không rủi ro trên Mitrade cho phép bạn thực hành giao dịch với USD 50.000 vốn ảo miễn phí để làm quen với nền tảng giao dịch và cách chơi.  

Trên Mitrade, khối lượng giao dịch tối thiểu thấp đến 0,01 lô, vốn đầu tư ban đầu tối thiểu thấp đến 50.000 VND, rất phù hợp với những trader mới với vốn thấp và chưa tự tin về giao dịch. 

Tất nhiện khối lượng giao dịch và ký quỹ ban đầu của các loại thị trường như Tiền điện tử, Forex, Vàng, Dầu thô v.v. đều khác nhau, hãy tự tìm hiểu thêm trên nền tảng Mitrade nhé. (🔎CHECK GIẤY PHÉP TÀI CHÍNH  MITRADE)